Квантовые Финансы

Вычисление Портфелей и Прогнозирование Цен

Анализ инвестиционного портфеля с помощью машинного обучения
Прогнозирование рыночных цен с помощью нейронных сетей

1. Краткая суть

1.1. Что у меня есть для вас

У меня для вас есть уникальные финансовые онлайновые калькуляторы, которые используют нейросети и машинное обучение. Они делают для вас:

  • Анализа инвестиционного портфеля для долгосрочного инвестора
  • Прогнозирования рыночных цен для трейдера

1.1.1. Анализ портфеля инвестора с помощью машинного обучения

Анализируется инвестиционный портфель с выбранными инвестором активами Московской биржи. Методами машинного обучения вычисляется распределение по портфелю целого числа активов и/или целого числа лотов по долям этих активов, которые задает сам инвестор. Оптимизируется распределение целого числа активов и целого числа лотов по максимальной близости долей активов к долям инвестора и по минимуму остатка нераспределенных средств.

То же самое делается и для нескольких альтернативных инвестиционных портфелей, которыми инвестор может заменить свой портфель. Вычисленный состав этих портфелей выводится в таблицах. Расположение этих портфелей и выбранных активов на графике "Риск-Доходность" показывается на фоне всех возможных инвестиционных портфелей, которые можно составить из выбранных инвестором активов Московской фондовой биржи.

1.1.2. Прогнозирование рыночных цен с помощью нейросетей

Нейронные сети прогнозируют рыночные цены: любые валюты, акции, криптовалюты, металлы, фьючерсы, биржевые индексы и т.д. При желании эти нейросети могут прогнозировать любые другие временные ряды. Например, погоду или прибыль предприятия. Главное, чтобы у вас были исторические данные, как в прошлом менялась прогнозируемая вещь.

Но, в первую очередь, эти онлайновые калькуляторы прогнозирования на базе нейросетей разрабатывались для трейдеров, которые работают на Форексе, бинарных опционах, фондовой бирже и криптовалютной бирже. Новая высокопрофессиональная услуга теперь доступна всем трейдерам.

1.2. Что это вам дает

1.2.1. Это поможет заработать деньги

Инвестор сможет формировать свой портфель максимально близкий к Эффективной Границе облака всех возможных портфелей. Также инвестор может сформировать инвестиционный портфель с заданным соотношением доходности и риска.

Трейдер сможет правильно прогнозировать будущие цены биржевых активов. Нейросети более точны по сравнению с индикаторами и другими методами технического анализа. Значит, трейдер будете чаще открывать сделки в правильном направлении.

1.2.2. Это снизит риски

Если вы инвестор, то диверсификация инвестиционного портфеля в соответствии с теорией Гарри Марковица позволит вам сформировать портфель менее подверженный волатильности по сравнению с волатильностью входящих в него рисковых активов.

Для трейдеров вместе с прогнозом нейросеть выдает и оценку вероятности того, что данный прогноз окажется верным. Это поможет принять решение о том, стоит ли сейчас открывать сделку или нет. Другие методы технического анализа такой информации вам никогда не дадут.

1.2.3. Это поможет оценить прогнозируемость рынка

Трейдер получит статистические оценки введенных исторических данных. По этим оценкам можно понять, поддаются ли, принципиально, введенные данные прогнозированию или же ваши данные очень похожи на случайное выпадение чисел в рулетке казино, которых невозможно прогнозировать даже в принципе.

Это поможет трейдеру выбрать правильный рынок для заработка, а инвестору не инвестировать в стохастический актив. Трейдер поймет, что надо уйти с очень хаотичного рынка, на котором не работает ни одна стратегия заработка. Трейдер сможет найти себе менее хаотичный и более прогнозируемый рынок для заработка.

Ни один гуру стратегий трейдинга не дает вам такие уникальные данные, так как эти гуру не владеют глубокими знаниями математики.

2. Для кого это

2.1. Для каких инвесторов этот сайт

Калькулятор Дивайдер создан для инвесторов, которые не имеют статус квалифицированных инвесторов на Московской бирже, и которые формируют свой инвестиционный портфель из разных активов, в том числе и из активов Московской фондовой биржи. Для использования Дивайдера инвестору не нужно уметь разбираться в машинном обучении и не нужно быть программистом. Программа все вычисления делает сама.

Инвестору не нужно даже получать исторические котировки активов на сайте Московской биржи и не нужно копировать их в калькулятор.

2.2. Для каких трейдеров этот сайт

Нейронные сети для прогнозирования цен предназначены для обычных трейдеров. Трейдерам не нужно уметь разбираться в машинном обучении и в том, как надо обучать нейронные сети. Программа всё сделает сама.

Трейдеру нужно только уметь копировать в программу исторические данные котировок активов. Трейдер сам выбирает, какой биржевой актив нужно прогнозировать, на каком временном интервале и на каких таймфреймах. На данном сайте есть все необходимые вспомогательные калькуляторы для конвертации исторических котировок в нужный для нейросети формат и даже для формирования нестандартных фреймов.


3. Подробная суть

Рассмотрим подробнее, что на этом сайте получит инвестор и что получит трейдер.

3.1. Что получит инвестор

3.1.1. Уникальный вычислительный инструмент

Онлайновый калькулятор Дивайдер, это уникальный вычислительный инструмент биржевого инвестора для формирования инвестиционного портфеля и периодической его ребалансировки. Ни один биржевой брокер никогда не даст вам ничего подобного.

Дело в том, что, с точки зрения брокера, инвестор, это как бы такой биржевой паразит, который не кормит брокера, но пользуется всеми его услугами. Ведь брокер зарабатывает на комиссиях от каждой сделки. Поэтому брокера кормят активные трейдеры, в первую очередь, скальперы или те, кто использует высокочастотный трейдинг с торговыми роботами.

А обслуживание инвесторов является для брокера убыточным, так как инвестор редко делает ребалансировку своего портфеля. Поэтому любой брокер всегда явно или скрыто агитирует своих клиентов как можно чаще торговать и торговать как можно большими суммами. Брокер очень хочет, чтобы его клиентыы не держали долго купленные активы, чтобы клиенты активно продавали купленные активы, как только цена на них пошла вниз.

Для увеличения своих доходов биржевой брокер может скрыто агитировать своих клиентов взять кредитное плечо или открывать короткие позиции. Вот это как раз то, что долговременным инвесторам совсем никак не нужно.

Поэтому предоставление инвесторам вычислительных инструментов, подобных Дивайдеру, никак не входит в интересы брокера. Ваш брокер очень сильно не хочет, чтобы вы пользовались такими инструментами, которые позволяют вам формировать хорошо диверсифицированный инвестиционный портфель. Такой портфель имеет волатильность гораздо меньше, чем волатильность отдельных его активов. А значит, нет необходимости реагировать на каждые скачки цен этих активов.

3.1.2. Риск и доходность

Инвестор получит значения доходности и риска выбранных им биржевых активов на выбранном им временном интервале. Инвестор увидит значения риска и доходности заданного им инвестиционного портфеля и других классических портфелей, сформированных из выбранных им активов.

Все доходности и риски в калькуляторе Дивайдере всегда приводятся к годовым значениям независимо от выбранного инвестором интервала для анализа.

3.1.3. Состав реальных портфелей

Для инвестора будут сделаны вычисления, которые показывают не только теоретические доли активов в процентах, но и сколько конкретно в том или ином портфеле будет целое количество акций и/или целое количество лотов для суммы средств, которую инвестор занес в Дивайдер. Инвестор может указать достаточно маленькую сумму средств, например, 1000 руб., и увидеть, как будет распределена эта сумма по выбранным активам, на какие активы этой суммы не хватит и какая часть этой суммы окажется нераспределенной.

Инвестор увидит конкретные числа, которые покажут ему, на сколько сильно доли активов в реальном портфеле отклонились от долей активов в теоретическом портфеле. А также для инвестора будут сделаны вычисления риска и доходности реальных портфелей, чтобы инвестор мог сравнить их с риском и доходностью теоритических портфелей. Последнее нужно для того, чтобы инвестор оценил, достаточную ли сумму своих средств он пытается инвестировать, или сумму надо увеличить, чтобы минимизировать отклонения реального инвестиционного портфеля от теоретического.

3.1.4. Графическое местоположение портфелей и их активов

На графике "Риск-Доходность" Дивайдер рисует область (облако) всех возможных портфелей, которые можно сформировать из выбранных инвестором активов. На это облако наносятся точки выбранных активов, отмечается местоположение выбранного инвестором портфеля, и рисуются точки некоторых классических портфелей. Инвестор сразу же увидит, в какой части облака расположен его инвестиционный портфель, и существуют ли портфели лучше, чем его портфель.

На графике "Риск-Доходность" Дивайдер отмечает Эффективную Границу, где находятся самые лучшие портфели из выбранных активов. Инвестор по положению своего портфеля увидит, является ли его инвестиционный портфель одним из наилучших.

Дивайдер рисует самую лучшую линию комбинированных портфелей из рисковых и нерисковых активов. Инвестор увидит, стоит ли создавать комбинированный инвестиционный портфель и в какой пропорции надо в нем взять рисковые и нерисковые активы.

3.1.5. Коэфициент Шарпа

У всех портфелей вычисляется коэффициент Шарпа. Для этого инвестор заносит в Дивайдер значение своей безрисковой ставки.

Определяется портфель с максимальным коэффициентом Шарпа для формирования комбинированного инвестиционного портфеля. Инвестор получает информацию по долям активов в теоретическом портфеле максимального коэффициента Шарпа и состав реальных портфелей, которые максимально близки к портфелю с максимальным Шарпом для заданной инвестором суммы средств, подлежащих распределению по выбранным активам.

3.1.6. Портфель заданной жадности

Инвестор заносит в данные Дивайдера коэффициент своей условной жадности. Этот коэффициент жадности регулирует оптимальное для инвестора соотношение риска и доходности. Данный коэффициент нужен для выбора оптимального портфеля на Эффективной Границе.

Инвестор получает полную информацию об инвестиционном портфеле заданной жадности. В том числе и всю информацию о реальных портфелях максимально близких к портфелю заданной жадности, которые реально получаются из суммы средств, которую инвестор задал для распределения по активам.

3.2. Что получит трейдер

Все прогнозы в наших нейросетях делаются на следующий будущий фрейм, который идет за самым последним введенным вами фреймом. Это краткосрочное прогнозирование на один фрейм вперед.

Посмотрим, какие вкусняшки получает трейдер.

3.2.1. Вверх или вниз

Трейдер получает информацию, где будет цена закрытия следующего фрейма: выше или ниже или равной цене закрытия самого последнего введенного фрейма.

Для бинарных опционов этой информации уже достаточно для открытия позиции, если трейдер принял решение, что позицию можно открывать.

3.2.2. Вероятность прогноза

Для трейдера вычисляется вероятность того, что этот прогноз направления исполнится, то есть окажется верным.

После обучения нейросети на одной части ваших исторических данных, уже обученная нейросеть прогоняется по другой части ваших исторических данных и подсчитывается, сколько раз её прогноз направления цены совпадал с реальными данными. Эта доля совпадений и является вероятностью верного прогноза.

Надеюсь, что вы давно уже не верите в Деда Мороза винрейт 80%, который рекламируют некоторые поставщики сигналов. Верно?

3.2.3. Среднее отклонение прогнозов от реальных цен

Трейдер узнает, на сколько прогнозы обученной нейросети в среднем отклоняются от реальных данных.

После обучения нейросети на одной части ваших исторических данных, уже обученная нейросеть прогоняется по другой части ваших исторических данных и подсчитывается, на сколько пунктов в среднем прогнозы отличаются от реальных цен.

Надеюсь, вы понимаете, что невозможно предсказать цену с точностью до всех знаков после запятой. Чем прогнозирование более качественное, тем меньше получается отклонение прогнозов от реальных значений цен, но прогнозов значений цен на все 100% не бывает.

3.2.4. Пофреймовая прибыль

Эта метрика показывает, какая была бы прибыль на исторических данных при использовании уже окончательно обученной нейросети на Форексе, криптобирже и на фондовой бирже, если бы позиция открывалась точно в начале фрейма, а закрывалась бы точно в конце фрейма.

Данная метрика будет очень интересна тем, кто работает на Форексе, на фондовой бирже и криптобирже. Она показывает, на сколько хорошо нейросеть отслеживает длинные японские свечи, пусть даже и в ущерб отслеживания коротких свечей.

На бинарных опционах важно только правильное прогнозирование вверх или вниз. В то время, как на Форексе, криптобирже и фондовой бирже гораздо важнее правильно прогнозировать длинные свечи. Ведь именно неправильное прогнозирование цены закрытия длинных свечей приводит к наибольшей упущенной прибыли и к наибольшим убыткам. А неправильное прогнозирование цен закрытия коротких свечей приводит только к небольшой упущенной прибыли и к небольшим убыткам.

3.2.5. Степень хаотичности рынка

Трейдер получит информацию о том, на сколько характер введенных исторических данных статистически отличаются от данных, которые выдает рулетка в казино.

Невозможно прогнозировать рулетку в казино, так как новые выпадающие числа никак не связаны с прошлыми только что выпавшими числами. Если изменения цены такие же хаотичные, как выпадения чисел в рулетке, тогда такой рынок принципиально невозможно прогнозировать никакими методами. Это математический закон. Обойти этот математический закон никак нельзя.

Трейдер увидит, не является ли рынок выбранного им актива аналогом казино, который не может прогнозироваться ни нейросетью, ни каким-нибудь другим методом прогнозирования. Трейдер сможет проанализировать выбранный рыночный актив несколько раз для разных временных интервалов исторических данных и увидеть, на сколько стабильна случайность или неслучайность выбранного им рынка.

А ведь сигнальщики не дают вам такую важную информацию? Верно?

3.3. Кто я такой и почему предлагаю вам это

3.3.1. Мои "погоны"

Я создал несколько десятков популярных в Интернете бесплатных онлайн калькуляторов для трейдеров Форекса и бинарных опционов. Ссылки можете посмотреть в разделе "Об авторе" на этом сайте. Такие из них, как "Калькулятор базовой стратегии бинарных опционов", "Продвинутый Калькулятор-Симулятор Мартингейла" и калькуляторы надежности бинарных опционов в разных стратегиях не имею аналогов ни в Рунете ни в Буржуйнете.

Кроме того, у меня большой опыт работы в трейдинге. Занимаюсь трейдингом с 2000 года.

Наконец, сейчас я по профессии программист-математик в крупной IT-компании, которая занимается внедрением машинного обучения в промышленные и финансовые предприятия России. Имею большой опыт работы с нейросетями и другими методами машинного обучения.

3.3.2. Почему я предлагаю вам эти вычислительные инструменты

Обычно, люди любят задавать такой вопрос: Если твои вычислительные инструменты такие чудесные, то почему же ты тайно не пользуешься ими сам, чтобы разбогатеть, а предлагаешь воспользоваться им всем желающим?

Это по той же причине, по которой Генри Форд продавал свои автомобили. Когда Генри Форд продавал свои автомобили, то этих автомобилей у него не становилось меньше и он сам не перестал ездить на автомобиле.

Также и у меня, вычислительных инструментов не становится меньше и я сам тоже продолжаю пользоваться ими.

Социальные сети и связь со мной

Любые ваши вопросы по прогнозированию цен и по инвестиционному портфелю принимаются по Электронной почте.

Новости по калькулятору Дивайдер для инвесторов и калькуляторам для трейдеров, а также разная другая информация по темам формирования инвестиционного портфеля и прогнозирования цен публикуется в сообществах социальных сетей: