Методы прогнозирования

Все методы прогнозирования рыночных цен условно делятся на две большие группы:

• Методы Фундаментального Анализа. Это методы прогнозирования, которые пытаются сделать прогноз цены по текущему состоянию рынка и состоянию участников рынка.
• Методы Технического Анализа. Это методы прогнозирования, которые пытаются сделать прогноз цены по прошлым ценам на рынке.

1. Фундаментальный Анализ

Текущее состояние рынка и его участников оценивается, в основном, двумя способами:

• Финансовый анализ состояния предприятия. Используется для прогнозирования поведения цен на акции.
• Индикаторы фундаментального анализа. Используются для прогнозирования цен на валюту, фьючерсы, металлы и индексы.

1.1. Финансовый анализ состояния предприятия

В России для оценки финансового состояния предприятия, в основном, используют два документа:

• Баланс (Форма №1)
• Отчет о прибыли и убытках (Форма №2)

Дополнительно для оценки положения предприятия может использоваться информация об открытых делах предприятия или против предприятия в арбитражных судах. А также используются данные разного рода статистических и маркетинговых исследований.

Наконец, используется разного рода инсайдерская информация о предстоящих слияниях, поглощениях, покупках конкурентов, о выдачах крупных кредитов, об увольнениях или, наоборот, о переходе на работу в предприятие каких-нибудь знаковых бизнес персонах. И т.п.

1.2. Индикаторы фундаментального анализа

Индикаторы фундаментального анализа, это разного рода отраслевые и макроэкономические показатели, которые периодически публикуют разные организации, взявшие на себя (добровольно или по заданию государственных органов) обязательства высчитывать эти показатели в цифрах. Как правило, это не экспертные оценки будущего состояния, а конкретные данные статистики или опроса большого числа людей.

В качестве такого опроса могут быть, конечно же, и усредненные опросы экспертов. В этом случае остается открытым вопрос о критериях правильного подбора таких экспертов. Доверие к такому индикатору фундаментального анализа будет определяться доверием к критерию подбора экспертов.

Иногда индикаторы фундаментального анализа называют Новостями. Существуют даже разного рода календари таких новостей, как, например, этот Форекс-Календарь. Такое название индикаторов фундаментального анализа связано с тем, что эти показатели не объявляются регулярно каждую минуту (как, например, цены), а объявляются в какое-нибудь строго точное время с некоторой периодичностью. Например, раз в год, или раз в квартал, или раз в месяц, или раз в неделю.

1.2.1. Суть индикаторов фундаментального анализа

В конечном счете индикаторы фундаментального анализа отражают изменение скорости роста производительности труда. Если у вас нет экономического образования, то вам, возможно, трудно провести до конца логическую цепочку от какого-то конкретного индикатора фундаментального анализа к скорости роста производительности труда. Хорошие новости говорят о произошедшем увеличении скорости роста производительности труда, или о намечающемся увеличении скорости росте производительности труда, или о желании гос.органов своими действиями способствовать увеличению роста производительности труда (когда, например, центробанк какой-то страны меняет учетную ставку).

Но само по себе ускорение скорости рост производительности труда еще не говорит о том, что произойдет повышение, например, курса валюты той страны, в которой скорость производительности труда растет или курса акций компаний из той отрасли, в которой идет рост скорости производительности труда. Дело в том, что производительность труда растет и в других странах тоже, и в других отраслях тоже. А капитал не бесконечен, а ограничен по объему.

Существует принцип рыночного равнораспределения нормы прибыли по разным видам вложения капитала. Капитал перетекает из активов с низкой рентабельностью в активы с более высокой рентабельностью. При абсолютно открытых рынках со свободным перетеканием капитала и при стационарном экономическом развитии это привело бы к тому, что во всех отраслях экономики и во всех странах была бы одна и та же доходность на вложения капитала.

1.2.2. Механизм работы индикаторов фундаментального анализа

Механизм работы индикаторов фундаментального анализа лучше всего рассмотреть на каких-нибудь валютных парах, которые не являются резервными валютами для других стран или их использование в качестве таковых очень небольшое. Например, валютная пара AUD/CAD (австралийский доллар/канадский доллар), и подобные. Это значительно упрощает объяснение фундаментального анализа на "пальцах".

В этом случае нужно просто по Форекс-Календарю отслеживать соотношение макроэкономических новостей из Австралии и Канады. Допустим из обеих стран приходят только хорошие новости и у них примерно одинаковая степень положительности. Одинаковая степень положительности означает, что примерно одинаково сокращается уровень безработицы, примерно одинаково растет положительное сальдо торгового баланса (или примерно одинаково уменьшается отрицательное сальдо) и т.д. Это означает, что в обеих странах примерно одинаково увеличивается скорость роста производительности труда. А значит, на валютном рынке спрос на эти две валюты будет расти примерно одинаково. И валютная пара AUD/CAD глобально не должно меняться.

То же самое будет, если из обеих стран приходят только плохие новости и у них примерно одинаковая степень отрицательности. Это означает, что в обеих странах происходит примерно одинаковое замедление роста производительности труда. А значит, спрос на эти валюты падает примерно одинаково. Поэтому глобально соотношение AUD/CAD не должно меняться.

А вот если из Австралии идут хорошие новости, а из Канады плохие, то это значит, что скорость роста производительность труда в Австралии увеличивается, а в Канаде скорость уменьшается. Поэтому растет спрос на австралийский доллар, а на канадский доллар спрос падает. В результате валютная пара AUD/CAD глобально растет. И, наоборот, валютная пара AUD/CAD будет падать, если из Австралии идут только плохие новости, а из Канады только хорошие.

Из обеих стран могут идти только хорошие новости, но, например, из Австралии могут идти более хорошие новости, чем из Канады. Это говорит о том, что в обеих странах увеличивается скорость роста производительности труда, но в Австралии это увеличение больше, чем в Канаде. Поэтому спрос на обе валюты растет, но на австралийский доллар спрос растет чуть больше, чем на канадскиий доллар. Поэтому глобально пара AUD/CAD будет расти, хоть и не так сильно, как если бы из Канады шли бы только плохие новости.

1.2.2.1. Некоторые нюансы работы индикаторов фундаментального анализа

Но на самом деле не всё так просто, как в приведенном выше объяснении на "пальцах". Есть много нюансов.

Например, если у вас есть экономическое образование, то вам будет понятно, что для оценки глобального поведения AUD/CAD более полезно смотреть не на изменение общего баланса внешней торговли этих стран, а на их взаимный внешнеторговый баланс, особенно, если их доля во внешней торговли друг с другом достаточно велика. А в Форекс-Календаре таких данных нет.

Или, например, на курс AUD/CAD может влиять даже взаимный туристический поток, если он достаточно большой. А значит надо дополнительно смотреть какие-нибудь туристические индикаторы, которые позволяют отдельно судить о росте производительности труда в туристической сфере этих стран. Это типа, рекламная активность турагенств по взаимному привлечению туристов или суммарное количество звезд и тональность отзывов на сайтах бронирования отелей. Такие индикаторы найти не так просто.

А ведь это всего лишь анализ валютной пары из таких валют, которые не являются резервными для большинства стран мира. Для таких валютных пар, как EUR/USD, анализ индикаторов фундаментальногоанализа усложняется на порядок. Например, для евро надо смотреть новости из всей еврозоны. А для доллара надо смотреть новости не только из США, но и со всего мира, как как доллар, это главная резервная валюта и главное средство платежа в международной торговле.

Например, из США могут приходить очень плохие новости по сравнению с новостми из еврозоны, но тем не менее валютная пара EUR/USD может при этом не расти, а падать. Такое случается, если во всем мире сильно растет спрос на доллары, как средство сбережения и/или идет увеличение мировой торговли в долларах.

Наконец, когда мы прогнозируем цены на акции и фьючерсы с помощью отраслевых индикаторов фундаментального анализа, то нам, в общем случае, надо делать анализ всех главных секторов экономики той страны, в которой находится предприятие, акции которой анализируются, и всего мира в целом. А это еще на порядок сложнее, чем фундаментальный анализ валютной пары с резервными валютами.

1.2.2.2. Уровень образования трейдеров

Когда вы занимаетесь фундаментальным анализом, то нужно очень хорошо понимать такие вещи финансового анализа, как суть строк баланса и отчета о прибылях и убытках, а также суть индикаторов фундаментального анализа. К сожалению, часто в трейдинг идут люди без соответствующего экономического образования. Для освоения фундаментального анализа они занимаются самообразованием. И это очень хорошо. Знание фундаментального анализа никогда не бывает лишним в прогнозировании цен.

Но отсутствие системного экономического и финансового образования иногда с трейдерами может сыграть злую шутку.

Приведу пример, свидетелем которого я был на одном форуме. Там один из участников ошибочно считал, что увеличение доходности государственных облигаций, это, якоды, хорошая новость и она должна пойти в плюс к валюте той страны, где произошло резкое повышение доходности таких гос.облигаций. Этот участник форума был очень удивлен, когда его поправили и объяснили, что повышение доходности государственных облигаций, это, наоборот, очень плохой признак для страны.

Так что будьте внимательны и применяйте фундаментальный анализ только если всё понимаете не на уровне интуиции, а на очень четком логическом уровне имеется понимание всей цепочки того, как данный индикатор или строка баланса влияют на цену валюты или акции.

1.2.3. Краткосрочное влияние индикаторов фундаментального анализа

До сих пор шла речь только о долгосрочном прогнозировании рыночных цен при помощи фундаментального анализа. Но индикаторы фундаментального анализа могут влиять и на краткосрочные скачки цен. Чтобы понять этот механизм, сначала посмотрим на такое понятие, как отыгрывание рынка.

1.2.3.1. Ценовое отыгрывание рынка

Апологеты технического анализа часто считают, что можно обойтись без фундаментального анализа, так как рынок заранее отыгрывает все предстоящие новости. Чтобы разобраться в механизме такого такого отыгрывания давайте посмотрим еще раз на Форекс-Календарь по ссылке выше. Если новость еще не наступила, то в колонке фактического значения стоит пусто. Но рядом есть еще две колонки. Это предыдущее значение индикатора и прогноз экспертов.

Рынок до выхода новости как раз и отыгрывает вот эту разницу между предыдущим значением и прогнозом:

• Если прогноз лучше предыдущего значения индикатора, то при прочих равных условиях трейдеры будут закупаться валютой той страны, по которой вышла новость за счет тех валют, где новости или не столько хорошие или даже плохие. При прочих равных условиях это приводит к тому, что валюта рассматриваемой страны увеличивает цену по сравнению с ценами валют тех стран, где новости плохие или не столь хорошие, как рассматриваемая новость.
• Если прогноз совпадает с предыдущим значением индикатора, то при прочих равных условиях трейдеры не будут ничего предпринимать с теми валютными парами, куда входит валюта рассматриваемой страны.
• Если прогноз хуже предыдущего значения индикатора, то при прочих равных условиях трейдеры будут продавать валюту той страны, по которой вышла новость и покупать валюты тех стран, где новости или не столько плохие или даже хорошие. При прочих равных условиях это приводит к тому, что валюта рассматриваемой страны уменьшает свою цену по сравнению с ценами валют тех стран, где новости хорошие или не столь плохие, как рассматриваемая новость.

Поэтому еще до выхода новостей рынок уже корректирует свои цены в соответствии с разницей между прогнозами и предыдущими значениями индикаторов фундаментального анализа. Как правило, какая ценовая корректировка идет несколько дней в зависимости от того, на ссколько рано или поздно появляется предварительный прогноз. Такой прогноз может появиться от 1-2 недель до суток.

1.2.3.2. Резкие скачки цен

Что будет, если в момент выхода новости, окажется, что фактическое значение не совпадает с предварительным прогнозом?

В этом случае часто наблюдается разкий скачок цены. Особенно, если фактическое значение индикатора оказалось не в том направлении от предыдущего значения, в каком был предварительный прогноз.

Это происходит по причине того, что трейдеры, которые отыгрывали предварительный прогноз, теперь пытаются как можно быстрее переиграть ситуацию.

Рассмотрим пример. Пусть в какой-то стране предыдущий показатель по уровню безработицы был 4.8%. А теперь предварительный прогноз был 4.3%. Так как прогнозируется уменьшение безработицы, то, при прочих равных условиях, стоимость валюты данной страны должна вырасти. В результате трейдеры заранее до выхода новости стали скупать валюту этой страны. В результате при прочих равных условиях валюта этой страны немного выросла относительно других валют в валютных парах.

Что будет, если прогноз оправдается, и, действительно, будет опубликовано, что уровень безработицы стал, как и ожидалось, 4.3%?

Скорее всего, цена рассматриваемой валюты в момент выхода новости не изменится. Или цена немного вырастет за счет тех трейдеров, которые не доверяли прогнозу и хотели всё таки дождаться выхода новости.

Что будет, если прогноз очень сильно не оправдался и оказалось, что реальный уровень безработицы, наоборот, вырос, а не упал? Например, стал 5.3%.

В этом случае, при прочих равных условиях, большинство трейдеров, которые заранее закупались данной валютой, будут резко сбрасывать эту валюту. В результате цена данной валюты рухнет. Будет резкий большой скачок цены вниз.

А если прогноз был в правильном направлении, но не точным? Например, при выходе новости оказалось, что уровень безработицы стал не 4.3%, а, например, 4.0%, или 4.5%.

Если данные по безработицы оказались даже лучше прогноза, то есть 4.0%, то, при прочих равных условиях, ожидается небольшой скачок цены валюты вверх. Этот скачок не будет большим, так как большинство трейдеров, отслеживающих данную новость, уже заранее вложились в данную валюту.

А если фактические данные оказались хуже прогноза, но лучше предыдущих данных, то есть 4.5%, тогда может быть или небольшой скачок цены вниз, или небольшой скачок цены вверх, или цена в момент выхода новости не изменится. Всё зависит от предварительных ожиданий трейдеров и от того, на сколько большими капиталами располагают трейдеры из разных групп ожидания.

Дело в том, что, с одной стороны, ситуация в стране явно улучшается, так как безработица снижается. Но, с другой стороны, ожидания трейдеров были немного завышенными. Поэтому часть трейдеров считает, что они слишком сильно вложились в эту валюту и надо часть этой валюты сбросить со своего баланса. А другие трейдеры не вкладывались заранее в эту валюту и ждали фактические данные, а теперь решили вложиться в неё, так как данные оказались хорошими.

2. Технический Анализ

Если рынок заранее отыгрывает все прогнозы индикаторов фундаментального анализа, то получается, что прогнозировать рынок можно используя только предыдущие значенияя цены. Исключения могут быть только в моменты выхода индикаторов фундаментального анализа, когда фактические значения не совпадают с прогнозами.

Отыгрывание рынком прогнозов индикаторов фундаментального анализа лежит в основе технического анализа в том смысле, что такое отыгрывание связывает на рынке разные моменты времени. А эта связь разных моментов времени приводит к тому, что рынок обладает некоторой инерционностью своего поведения. Это, в свою очередь, приводит к тому, что цены на рынке меняются не так хаотично, как, например, выпадения чисел на рулетке в казино, где нет связи времени. Поэтому появляется некоторая, хотя и ограниченная, возможность прогнозирования будущих цен по их предыдущим значениям.

Прогнозы будущих цен по предыдущим ценам условно можно разделить на две группы:

• Численные методы прогнозирования. Поведение цены анализируется и прогнозируется без всяких графиков только по информации о прошлых числовых значениях цены.
• Графические методы прогнозирования. Поведение цены анализируется и прогнозируется с помощью графиков зависимости цены от времени и с помощью достраивания (или даже перестраивания) этих графиков дополнительными графическими объектами (линиями, дугами, графиками, облаками и т.п.).

2.1. Численные методы прогнозирования

Численные методы прогнозирования редко используются начинающими трейдерами и индивидуальными трейдерами любителями. Дело в том, что эти методы требуют достаточно серьезной математической подготовки и математического образования.

Долгое время эти методы технического анализа практиковались только в крупных корпорациях, банках и инвестиционных фондах. Но в связи с широким распространением информационных технологий и удешевлением их стоимости, сейчас всё больше и больше появляется программного обеспечения, которое ориентируется на частных трейдеров любителей.

Данный сайт, на котором вы сейчас находитесь, как раз является одним из таких примеров, когда высокая технология прогнозирования цен с помощью нейронной сети теперь стала доступна каждому трейдеру. У нас любой трейдер, даже начинающий, может делать прогнозы рыночных цен с помощью наших нейросетей.

Все численные методы технического анализа представляют собой некоторое математическое моделирование процесса изменения цены во времени. Прогноз будущих цен строится в виде интерполяции математической модели в область будущего.

То есть, фактически, это методы такой аппроксимации прошлого поведения цены, которая схватывает суть (закон) изменения цены. А, зная закон изменения цены в прошлом, можно этот закон распространить и на будущеее время. И тем самым сделать прогноз будущей цены.

Таким образом прогноз будущей цены зависит от того, на сколько точно нашу математическую модель удалось подогнать под закономерность изменения цены. Обратите внимание, что здесь речь идет не о подгонки модели к прошлым ценам, а о подгонки модели к закономерности. Это разные вещи. Подогнать модель к прошлым ценам не составляет большого труда, например, полиномами достаточно высокой степени. Но это совсем не означает, что закон изменения цены имеет такой же полиномиальный характер. Ведь цены могут быть просто зашумлены и разбросаны около истинной кривой закономерности.

Условно, все численные методы технического анализа можно разделить на две группы:

• Аналитические методы. Математическая модель описывается некоторыми формулами, выражающими зависимость цены от времени или зависимость вероятности того, что цена примет некоторое значение (а точнее её интервал), от времени. Эти формулы могут иметь рекуррентный характер. Особенность аналитических методов в том, что все эти формулы имеют небольшое количество подгоночных коэффициентов.
• Методы машинного обучения. Математическая модель, в принципе, тоже теоретически описывается формулами. Но эти формулы в явном виде записывать на бумагу или выводить на экран монитора, практически, не имеет смысла, так как они, обычно, содержать тысячи и сотни тысяч подгоночных коэффициентов.

2.2. Графические методы прогнозирования

2.2.1. Обманчивость графических методов прогнозирования

Это самые простые примитивные методы прогнозирования. Простота и наглядность этих методов является главной причиной огромной популярности этих методов среди начинающих трейдеров. Объяснить работу какого-нибудь из графических методов можно буквально за 5 минут. В Интернете можно найти кучу сайтов, книг и видеороликов с уроками по освоению графических методов прогнозирования. Причем, в видеороликах порой даже демонстрируется пример некоторого одноразового заработка с применением какого-нибудь графического метода прогнозирования.

Поэтому начинающие трейдеры, как правило, начинают свое знакомство с методами прогнозирования именно с графических методов. В результате у начинающего трейдера, часто, создается иллюзия простоты трейдинга и ненужности глубокого математического и экономического образования. Порою начинающим трейдерам кажется, что нужно просто найти какое-то сочетание 2-4 правильных графических методов прогнозирования, и всё. Поэтому такие трейдеры часто просто перебирают разные графические методы на демо-счете или же на разных форумах и в соц.сетях ищут, кто какие методы использует и на сколько успешно.

На самом деле, это не самые лучшие методы прогнозирования рыночных цен.

2.2.2. Критика графических методов прогнозирования

В первую очередь надо отметить, что ни один из этих методов не обоснован экономически. Не существует ни одного экономического закона, которым можно объяснить работу какого-нибудь графического метода прогнозирования.

Адепты графических методов прогнозирования часто утверждают, что будто бы эти методы основаны на повторяемости рынка. Будто бы раз эти методы работали когда-то где-то в прошлом, то должны работать и сейчас.

Это очень опасное заблуждение. Это заблуждение распространено среди трейдеров, которые не знакомы с математикой временных рядов. Биржевые рынки не являются стационарными. Поэтому нет никаких гарантий, что сегодняшняя повторяемость рыночных ситуаций сохранится в будущем. А если эта повторяемость была обнаружена не сегодня, а когда-то в прошлом, то нет никакой гарантии, что сегодня эта повторяемость всё ещё работает.

Если временной ряд стационарный, то статистика такого ряда сохраняется во времени. Например, подкидывание монеты или выпадение чисел в рулетке казино, это примеры стационарных рядов. Если вы найдете записи 200-летней давности подкидывания монеты или выпадения чисел в рулетке, то эти записи до сих пор актуальны, так как статистические свойства этих временных рядов за 200 лет не изменились. Но нестационарные биржевые временные ряды очень быстро теряют свою актуальность именно по причине того, что их статистические свойства меняются со временем.

2.2.3. Механизм работы графических методов прогнозирования

Графические методы прогнозирования основаны на психологии трейдеров. Если долго внушать трейдерам с деньгами, что какой-то графический метод прогнозирования является очень рабочим методом на каком-то рынке и на каком-то датафрейме, то трейдеры с деньгами могут уверовать в этот метод. А так как они с деньгами, то, торгуя на данном рынке по данному методу, они сделают поведение цены в соответствии с данным методом.

То, что цена длительное время менется в соответствии с данным графическим методом прогнозирования, привлечет на данный рынок новых адептов этого метода прогнозирования. Это приведет к тому, что цена еще более строго начнет меняться в соответствии с данным методом прогнозирования.

И так будет продолжаться пока прогнозы данного графического метода не придут в противоречие с законом спроса и предложения. Если реальный сектор экономики вместе с адептами фундаментального анализа имеют на данном рынке капитал больше, чем капитал верующих в графический метод, то данный графический метод прогнозирования начнет всё больше и больше давать небольшие сбои, пока этот метод окончательно не станет нерабочим. Все верующие в данный метод постепенно разочаруются в нем и пойдут искать другие графические методы прогнозирования.

А если капитал адептов метода графического прогнозирования гораздо больше, чем капитал на том же рынке представителей реальной экономики и адептов фундаментального анализа, то начинается надувание рыночного пузыря. Рыночный пузырь, это такая ситуация на рынке, когда цена рыночного актива идет против показаний индикаторов фундаментального анализа. То есть, с точки зрения экономики цена рыночного актива, например, должна падать, а она почему-то растет. Очень часто цену в неправильном экономическом направлении гонят именно трейдеры с деньгами, которые верят в какой-то графический метод прогнозирования.

Часто такой рыночный пузырь лопается. Происходит резкий большой скачок цены против прогноза любимого графического метода прогнозирования. После такого ценового скачка адепты данного метода уже никак не могут повлиять на данный рынок. Ведь они на этом скачке теряют очень большие деньги. Их вера в данный метод прогнозирования всё время подкреплялась всё новыми и новыми прибылями. В результате, они, окончательно уверовав, начали рисковать всё более огромными суммами своих денег. И, когда пузырь лопается, их финансовые потери особенно велики.

Даже если у них и остались деньги, всё равно веры в этот графический метод уже нет. А часто также пропадает вера и в этот рынок.

2.2.4. Следствия механизма работы графических методов прогнозирования

Такой механизм работы графических методов прогнозирования объясняет, почему прибыльные торговые роботы со временем становятся убыточными. Любой торговый робот необходимо периодически заново адаптировать к изменившемуся рынку.

Этот же механизм работы графических методов прогнозирования объясняет, почему на одном и том же рынке на одим и том же таймфрейме постоянно происходит смена одних графических методов прогнозирования другими. Например, какое-то время лучше всего делать прогнозы одним индикатором технического анализа, а потом этот индикатор начинает всё больше и больше врать. Но зато обнаруживается другой индикатор технического анализа, который начинает давать более эффективные прогнозы.

Также понятно, почему бывает так, что в данный момент одни рыночные активы хорошо прогнозируются одними методами, а другие активы хорошо прогнозируются другими методами. Просто на этих двух рынках сидят разные трейдеры, которые в данный момент верят в разные графические методы. И, соответственно, гонят цену (надувают пузыри) по разным графическим методам прогнорзирования.

Нейросети нашего сайта являются хорошей альтернативой графическим методам прогнозирования, так как они не привязаны к какому-то одному графическому методу прогнозирования, а используют статистические свойства рынка. Поэтому смена трейдерской моды на индикаторы технического анализа никак не влияет на способность прогнозировать с помощью нейронной сети. Можно образно сказать, что нейросеть, как бы, прогнозирует одновременно всеми графическими методами, но выдает прогноз в соответствии с самыми эффективными графическими методами.

Также понятно, почему в толстых книгах по техническому анализу описываются десятки и даже сотни графических методов прогнозирования. Многие из этих методов, которые кажутся вам нерабочими, на самом деле, или могут заработать на вашем рынке в любой момент, или уже работают на тех рынках, где вас нет (например, какие-нибудь криптовалюты или акции каких-нибудь азиатских бирж). Никогда не знаешь, где и когда вам пригодится какая-нибудь зверушка из зоопарка графических методов прогнозирования.

2.2.5. Классификация графических методов прогнозирования

Зоопарк графических методов прогнозирования очень обширен. Эти методы прогнозирования условно можно разделить на следующие группы и подгруппы:

• Индикаторы. На ценовом графике или под ним рисуются дополнительные графики.
  • Трендовые индикаторы или индикаторы тенденций. Подтверждают тенденции и тренды.
  • Осцилляторы. Подсказывают развороты трендов
  • Индикатор объемов. Показывает или объем сделок (на фондовой бирже) или количество сделок (на Форексе).
• Вспомогательные линии. На ценовом графике рисуются дополнительные прямые линии или дуги.
  • Линии консолидации. Показывают в каких пределах находится цена.
    • Уровни поддержки и сопротивления
    • Ценовые каналы и коридоры
  • V-формации
  • Скоростные линии поддержки и сопротивления
  • Линии и дуги Фибоначчи
  • Точки и уровни Пивот
  • Линии Мюррея
  • Облако (индикатор) Ишимоку
  • Квадрат Ганна
• Паттерны. Типовые конфигурации ценового графика, после которых или продолжается идущая ценовая тенденция или начинается перелом.
  • Фигуры продолжения
  • Фигуры перелома
• Волны. Скачки цены вверх и вниз, которые позволяют распознать достаточно продолжительное поведение цены.
  • Волны Эллиотта
• Графические представления. В каком виде можно нарисовать ценовой график зависимости цены от времени. Это не методы прогнозирования, а представления ценовых графиков в таком виде, который удобен для использования графических методов прогнозирования.
  • Линейный график
  • Тиковый график
  • Столбиковый график (бары)
  • Японские свечи
  • Пункто-цифровые графики ("Крестики-нолики")
  • Представление Ренко
  • Представление Каги

Данная выше классификация графических методов прогнозирования основана на личном опыте автора этой статьи и она ни в коем случае не претендует на полноту. Ежегодно в мире появляются десятки новых графических методов прогнозирования. Большинство из которых благополучно забываются в течение следующего года.

Дело в том, что раскрутить свой собственный изобретенный метод графического прогнозирования с каждым годом становится всё труднее и труднее. Безвозвратно прошли уже те времена, когда можно было, как Эллиотт, написать книгу и десяток статей в престижном финансовом периодическом издании, чтобы большинство трейдеров с большими деньгами уверовали бы в новый метод и своими деньгами сформировали необходимое движение цены, подтверждающее метод прогнозирования.

В настоящее время нет такого единого авторитетного источника информации для трейдеров, откуда хотя бы 10% всех трейдеров с деньгами узнавали бы о каких-то новых графических методах прогнозирования. Источники информации очень сильно распределены по разным странам и разным рынкам.

Это еще один аргумент в пользу того, чтобы не искать лучший графический метод прогнозирования, а переходить на наши нейросети.