Прогнозирование

биржевых цен для трейдеров

Прогнозирование рыночных цен с помощью нейросети

1. Краткая суть

1.1. Что у меня есть для вас

У меня для вас есть нейронные сети, которые прогнозирует рыночные цены: любые валюты, акции, криптовалюты, металлы, фьючерсы, биржевые индексы и т.д. При желании эти нейросети могут прогнозировать любые другие временные ряды. Например, погоду или прибыль предприятия. Главное, чтобы у вас были исторические данные, как в прошлом менялась прогнозируемая вещь.

Но, в первую очередь, этот сервис разрабатывался для трейдеров, которые работают на Форексе, бинарных опционах, фондовой бирже и криптовалютной бирже. Новая высокопрофессиональная услуга теперь доступна всем трейдерам.

1.2. Что это вам дает

1.2.1. Это поможет заработать деньги

Вы сможете правильно прогнозировать будущие цены биржевые активы. Нейросети более точны по сравнению с индикаторами и другими методами технического анализа. Значит, вы будете чаще открывать сделки в правильном направлении.

1.2.2. Это снизит риски

Вместе с прогнозом нейросеть выдает и оценку вероятности того, что данный прогноз окажется верным. Это поможет принять решение о том, стоит ли сейчас открывать сделку или нет. Другие методы технического анализа такой информации вам никогда не дадут.

1.2.3. Это поможет оценить прогнозируемость рынка

Вы получите статистическую оценку ваших исторических данных. Вы узнаете, поддаются ли, принципиально, ваши данные прогнозированию или же ваши данные очень похожи на выпадение чисел в рулетке казино, которых невозможно прогнозировать даже в принципе.

Это поможет вам выбрать правильный рынок для заработка. Вы уйдете с очень хаотичного рынка, на котором не работает ни одна стратегия заработка. Вы найдете себе менее хаотичный и более прогнозируемый рынок для заработка.

1.3. Что вам надо сделать прямо сейчас

Прямо сейчас вы должны купить пин-код (лицензию) для доступа к нейросетям. Цена 360 руб. за доступ на 90 дней. Вы увидите, как эти ваши маленькие вложения быстро окупятся и вы захотите снова получить лицензию на следующие 90 дней.

Для покупке надо перейти по этой ссылке на страницу оплаты. Процесс оплаты очень простой и интуитивно понятен. Если вы никогда раньше не покупали лицензии в Интернете, то можете посмотреть эту инструкцию по оплате лицензии.

Инструкцию по применению купленного pin-кода можно посмотреть здесь. А инструкцию по использованию нейросети "Прогнозирующая Машина" можно скачать здесь. Советую скачать её и убедиться, что она очень простая и вам не нужно быть программистом, чтобы применять нейросети в трейдинге.


2. Подробная суть

2.1. Суть проблемы

2.1.1. Зоопарк стратегий

2.1.1.1. Количество зверушек зашкаливает

Все, кто занимается трейдингом, знают, что существует огромное количество всяких разных стратегий прогнозирования цен, стратегий входа в рынок и открытия позиций. В книгах по техническому анализу описано огромное количество таких стратегий в виде графического анализа, индикаторов, осцилляторов, всяких уровней, паттернов, облаков, квадратов и представлений графиков, а также и всяких их комбинаций.

Вы никогда не задумывались, а почему в книгах по техническому анализу описывается так много стратегий прогнозирования цен и вхождения в рынок? Если вы пробовали применять эти стратегии, то наверняка уже сталкивались с тем, что многие из этих стратегий просто не работают. Так зачем же каждый автор книги по техническому анализу пытается напихать в свой трактат как можно больше этих стратегий?

И, плюс к этому, почти каждый день в мире на форумах и в соц.сетях появляется минимум еще одна новая стратегия. Как черти из табакерок откуда-то выскакивают какие-то новые гуру, которые учат вас, как надо прогнозировать рынок, как надо зарабатывать по его личной стратегии. Кто бесплатно, а кто платно предлагают вам познакомится с его (обязательно секретной!) стратегией.

Не трудно оценить, что количество этих стратегий уже давно перевалило за тысячу и продолжает расти и расти, как снежный ком.

2.1.1.2. Как кормить этот зоопарк?

Вопрос: Что вы собираетесь делать со всеми этими стратегиями? Как вы будете использовать всю эту информацию?

Вы серьезно хотите перепробовать все эти стратегии сначала на исторических данных и на демо-счетах? Вы что, собрались жить вечно? Личная проверка всех этих стратегий, это самый затратный по времени способ выбора работающей стратегии.

Или вы собираетесь на всяких форумах читать по каждой стратегии отзывы других людей? Но вы же не знаете всех этих людей. С этими людьми вы сталкиваетесь один раз в этой жизни, когда читаете их отзывы. Эти люди порой даже не пишут, как они проверяли стратегию, на каких активах, на каком таймфрейме, на каких датах.

То есть уровень понимания проблемы у них нулевой. Они в трейдинге порой не больше года. Они могут написать там всё, что угодно просто так для повышения своей самооценки.

2.1.2. Мониторинг стратегий

2.1.2.1. Отсутствие универсальности

Поработав в трейдинге несколько лет, к трейдерам приходит понимание того, что универсальной стратегии не существует. Нет такой стратегии, которая применима для любых биржевых активов на любых таймфреймах в любое время. Именно поэтому торговые роботы, которые прибыльно работали когда-то в прошлые времена или на исторических данных, рано или поздно становятся убыточными и сливают ваш депозит в унитаз.

Ситуация такова, что при переходе на другой биржевой актив, вам, обычно, надо сделать переход и на другую стратегию прогнозирования, которая более адекватна этому новому биржевому активу. Также, при переходе на другой таймфрейм, вам, обычно, надо также перейти на другую стратегию.

Но самое главное, что даже не меняя биржевой актив и таймфрейм, вам всё равно время от времени придется менять стратегию прогнозирования цен. И делать это надо вовремя. Иначе ваша любимая стратегия однажды предательски вонзит вам кинжал в спину.

Причину этого феномена я когда-то подробно описал в одной из статей своего блога, в которой подробно описан механизм смены трейдерской моды на стратегии у толпы трейдеров с большими деньгами.

2.1.2.2. Продвинутое решение?

В такой ситуации продвинутые трейдеры, обычно, начинают скрупулезное параллельное тестирование нескольких стратегий на нескольких демо-счетах. Результаты торгов на этих демо-счетах аккуратно заносятся в большую таблицу в Excel. Там всё это подвергается статистической обработке в скользящих окнах с одной единственной целью: увидеть на графиках винрейта (доля верных прогнозов) в скользящем окне, какие стратегии на каких биржевых активах и таймфреймах улучшают свой винрейт, а какие ухудшают его.

На основании этих графиков пытаются принять решение, на каких таймфреймах на каких биржевых активах нужно отказаться от какой-нибудь стратегии и на какую другую стратегию нужно перейти.

2.1.3. Тупик! Полный тупик!

2.1.3.1. Раб на галерах

Я прошел через всё это.

Как сейчас помню, у меня было всего 80 демо-счетов. И это было очень мало. Я мониторил всего 10 стратегий, которые мне казались самыми перспективными на 4 активах (eur/usd, usd/jpg, xau/usd, ukoil) на 2 таймфреймах (дневном и 4-часовом). Итого 10 * 4 * 2 = 80. По-хорошему надо было мониторить не 10, а 20-30 стратегий на 10 активах. То есть надо было тестировать на 400-600 демо-счетах.

Но я запарился и с этими 80 демо-счетами. По утрам и вечерам открывал на демо-счетах позиции в соответствии с выбранными стратегиями. На Форексе выставлял ордера TakeProfit и StopLoss, вычисленные по одному из моих онлайн калькуляторов. А на бинарных опционах придерживался времени экспирации в соответствии с выбранным таймфреймом.

Основным анализом в Excel занимался в выходные дни. И этих 80 демо-счетов хватало, чтобы просиживать за экраном монитора все выходные напролет. В выходные дни принималось основное решение: какие позиции открывать в понедельник уже на реальных счетах, и открывать ли их вообще.

2.1.3.2. Послать всё к чёрту!

И вроде бы работаю стабильно в плюсе, зарабатываю в 2-3 раза больше, чем на банковском депозите. И просадки всех депозитов не более 10%. А вот какое-то ощущение, что происходит что-то не то.

Помню, как-то раз солнечным летним выходным днем в очередной раз не пошел загорать на пляж, так как нужно было снова делать анализ. Сижу перед экраном монитора и дописываю в Экселе очередной макрос чтобы хоть как-то еще больше сэкономить время в будущем. И неожиданно почему-то останавливаюсь, и сижу неподвижно. На столе остывает чашечка ароматного кофе. За окном ярко светит солнце, весело щебечут птички и таинственно шепчутся клёны. А у меня мерзкое настроение. Ощущение того, что я работаю, как раб на галерах, а жизнь проходит мимо.

Знакомо, не правда ли?

Вот это ощущение, что что-то идет не так. Сижу и думаю, надо всё не просто менять, а кардинально менять, чтобы больше не заниматься этой ерундой, которая жрёт моё время, а значит, и мою жизнь.

2.2. Решение проблемы

2.2.1. Как увидеть всего слона целиком?

2.2.1.1. Порочный круг

Итак, чем можно заменить этот анализ всего этого зоопарка стратегий?

Что позволяет не анализировать каждую стратегию в отдельности, а сразу обобщить все эти традиционные стратегии?

И, наконец, как можно всё это применять везде и всегда на любом биржевом активе и на любом таймфрейме?

Есть ли такая стратегия?

Нет! Не бывает такой традиционной стратегии и никогда не будет.

Потому что все эти традиционные стратегии, это всего лишь отдельные части слона, а не сам слон! А нам нужен ВЕСЬ слон сразу!

На первый взгляд кажется, что нужно просто хорошо автоматизировать анализ всех стратегий в Экселе и потом просто включать туда всё новые и новые стратегии. Но на самом деле это тупиковый путь. Дело в том, что графики винрейта в скользящих окнах испытывают некоторые колебания. Значит, вам нужно определять тренды винрейта и прогнозировать их дальнейший ход.

Оп-па! Круг-то замкнулся! Вам снова надо использовать стратегии прогнозирования, но теперь уже прогнозировать не рыночные цены активов, а поведение графиков винрейта. Понятно, что нужно будет снова анализировать стратегии прогнозирования винрейтов, чтобы понять, а какие методы прогнозирования винрейта самые лучшие. И когда вы придумаете метрику оценки этих прогнозов, то придется снова применять методы прогнозирования, чтобы уже прогнозировать эти метрики. И так далее, всё до бесконечности.

2.2.1.2. Принципиально новое решение

Поэтому нужно не зацикливаться на старых традиционных стратегиях, а смотреть в сторону чего-то очень принципиально нового. Это то, что порой разрабатывается в узких академических кругах и/или уже применяется в крупных корпорациях.

Это машинное обучение. Будем использовать далее именно этот термин.

Я здесь не использую такой термин, как искусственный интеллект, чтобы не выглядеть полным идиотом перед образованными людьми. Хотя маркетологи, наоборот, советуют всё подряд обзывать искусственным интеллектом или хотя бы нанотехнологиями. Но я уважаю того, кто сейчас читает эти строки. И я не думаю, что ко мне суда заглядывают на столько тупые люди, что термин искусственный интеллект действует на них, как удав Каа на бандерлогов.

2.2.2. Преимущество машинного обучения

2.2.2.1. Обобщение

При мониторинге разных традиционных стратегий вы видите, как у одной стратегии падает винрейт, а у другой растет. На основе этого вы принимаете решение сменить одну стратегию на другую. А машинное обучение и, в частности, нейронные сети, имеют хорошую способность к обобщению. Поэтому нейросети сразу распознают изменение статистических характеристик ценового ряда и автоматически подстраиваются под эти изменения.

Другими словами, получается, что нейросеть всегда, как бы, использует стратегию с лучшим винрейтом на данном биржевом активе и на данном таймфрейме.

2.2.2.2. Большое число параметров

В умных книгах по техническому анализу, обычно, трейдерам дают совет использовать самые простые стратегии прогнозирования. Это такие стратегии, которые имеют как можно меньше оптимизируемых параметров, значения которых трейдер должен подбирать сам. Но это не потому что, чем больше параметров, тем, якобы, хуже работают традиционные стратегии. Нет, это потому, что чем больше настраиваемых параметров, тем хуже работает человеческий мозг.

В нейросетях используются десятки и сотни тысяч настраиваемых параметров, которые настраиваются автоматически по время обучения без вмешательства мозга трейдера.

2.2.2.3. Подстройка

При переходе с одного таймфрейма на другой или при переходе с одного биржевого актива на другой трейдеру всегда надо решать вопрос о замене своего одного традиционного метода прогнозирования на другой традиционный метод прогнозирования. Трейдер, при таком переходе, всегда думает, а надо ли менять свою стратегию прогнозирования на другую? А если менять стратегию, то на какую именно?

При работе с нейросетями вы просто переучиваете нейросеть на новых данных и получаете нейросеть, которая уже подстроена под новый биржевой актив и под новый таймфрейм.

2.3. Что вы получите

Все прогнозы в Сервисе Прогнозирования делаются на следующий будущий фрейм, который идет за самым последним введенным вами фреймом. Это краткосрочное прогнозирование на один фрейм вперед.

Посмотрим, какие вкусняшки вы получите.

2.3.1. Вверх или вниз

Вы узнаете, где будет цена закрытия следующего фрейма: выше или ниже или равной цене закрытия самого последнего введенного фрейма.

Для бинарных опционов этой информации уже достаточно для открытия позиции, если трейдер принял решение, что позицию можно открывать.

2.3.2. Вероятность прогноза

Вы получите вероятность того, что этот прогноз направления исполнится.

После обучения нейросети на одной части ваших исторических данных, уже обученная нейросеть прогоняется по другой части ваших исторических данных и подсчитывается, сколько раз её прогноз направления цены совпадал с реальными данными. Эта доля совпадений и является вероятностью верного прогноза.

Надеюсь, что вы давно уже не верите в Деда Мороза винрейт 80%, который рекламируют некоторые поставщики сигналов. Верно?

2.3.3. Среднее отклонение прогнозов от реальных цен

Вы узнаете, на сколько прогнозы обученной нейросети в среднем отклоняются от реальных данных.

После обучения нейросети на одной части ваших исторических данных, уже обученная нейросеть прогоняется по другой части ваших исторических данных и подсчитывается, на сколько пунктов в среднем прогнозы отличаются от реальных цен.

Надеюсь, вы понимаете, что невозможно предсказать цену с точностью до всех знаков после запятой. Чем прогнозирование более качественное, тем меньше получается отклонение прогнозов от реальных значений цен.

2.3.4. Пофреймовая прибыль

Эта метрика показывает, какая была бы прибыль на исторических данных при использовании уже окончательно обученной нейросети на Форексе, криптобирже и на фондовой бирже, если бы позиция открывалась точно в начале фрейма, а закрывалась бы точно в конце фрейма.

Данная метрика будет очень интересна тем, кто работает на Форексе, на фондовой бирже и криптобирже. Она показывает, на сколько хорошо нейросеть отслеживает длинные японские свечи, пусть даже и в ущерб отслеживания коротких свечей.

На бинарных опционах важно только правильное прогнозирование вверх или вниз. В то время, как на Форексе, криптобирже и фондовой бирже гораздо важнее правильно прогнозировать длинные свечи, так как именно неправильное прогнозирование таких свечей приводит к наибольшей упущенной прибыли и к наибольшим убыткам. А неправильное прогнозирование коротких свечей приводит только к небольшой упущенной прибыли и к небольшим убыткам.

2.3.5. Степень хаотичности рынка

Вы получите информацию о том, на сколько характер введенных вами исторических данных статистически отличаются от данных, которые выдает рулетка в казино.

Невозможно прогнозировать рулетку в казино, так как новые выпадающие числа никак не связаны с прошлыми только что выпавшими числами. Если изменения цены такие же хаотичные, как выпадения чисел в рулетке, тогда такой рынок принципиально невозможно прогнозировать никакими методами. Это математический закон.

Вы увидите, не является ли ваш рынок аналогом казино, который не может прогнозироваться ни нейросетью, ни каким-нибудь другим методом прогнозирования. Вы сможете проанализировать ваш рыночный актив несколько раз для разных исторических данных и увидеть, на сколько стабильна случайность или неслучайность выбранного вами рынка.

А ведь сигнальщики не дают вам такую важную информацию? Верно?

2.4. Для кого это

Сервис Прогнозирования предназначен для обычных трейдеров. Вам не нужно уметь разбираться в машинном обучении и в том, как надо обучать нейронные сети. Программа всё сделает сама.

Вам нужно только уметь копировать в программу исторические данные котировок активов. Вы сами выбираете, какой биржевой актив вам нужно прогнозировать и на каких таймфреймах.

2.5. Кто я такой и почему предлагаю вам это

2.5.1. Мои "погоны"

Я создал несколько десятков популярных в Интернете бесплатных онлайн калькуляторов для трейдеров Форекса и бинарных опционов. Ссылки можете посмотреть в разделе "Об авторе" на этом сайте. Такие из них, как "Калькулятор базовой стратегии бинарных опционов", "Продвинутый Калькулятор-Симулятор Мартингейла" и калькуляторы надежности бинарных опционов в разных стратегиях не имею аналогов ни в Рунете ни в Буржуйнете.

Кроме того, у меня большой опыт работы в трейдинге. Занимаюсь трейдингом с 2000 года.

Наконец, сейчас я по профессии программист-математик в крупной IT-компании, которая занимается внедрением машинного обучения в промышленные и финансовые предприятия России. Имею большой опыт работы с нейросетями.

2.5.2. Почему я предлагаю вам Сервис Прогнозирования

Обычно, люди любят задавать такой вопрос: Если твой Сервис Прогнозирования такой чудесный, то почему же ты тайно не пользуешься им сам, чтобы разбогатеть, а предлагаешь воспользоваться им всем желающим?

Это по той же причине, по которой Генри Форд продавал свои автомобили. Когда Генри Форд продавал свои автомобили, то этих автомобилей у него не становилось меньше и он сам не перестал ездить на автомобиле.

Также и у меня, Сервиса Прогнозирования не становится меньше и я продолжаю сам тоже пользоваться им.

2.6. Что вам надо сделать прямо сейчас

Прямо сейчас вы должны купить пин-код (лицензию) для доступа к нейросетям. Цена 360 руб. за доступ на 90 дней. Вы увидите, как эти ваши маленькие вложения быстро окупятся и вы захотите снова получить лицензию на следующие 90 дней.

Для покупке надо перейти по этой ссылке на страницу оплаты. Процесс оплаты очень простой и интуитивно понятен. Если вы никогда раньше не покупали лицензии в Интернете, то можете посмотреть эту инструкцию по оплате лицензии.

Инструкцию по применению купленного pin-кода можно посмотреть здесь. А инструкцию по использованию нейросети "Прогнозирующая Машина" можно скачать здесь. Советую скачать её и убедиться, что она очень простая и вам не нужно быть программистом, чтобы применять нейросети в трейдинге.




П.1. Приложение для более продвинутых читателей

П.1.1. Современные методы прогнозирования биржевых цен

Прогнозирование рыночных цен на фондовой бирже, криптобирже, Форексе и бинарных опционах является крайне трудной задачей. Главная трудность прогнозирования состоит в нестационарности поведения биржевых цен рыночных активов. Нестационарность приводит к тому, что меняются все статистические характеристики поведения цен.

Но есть и хорошая новость, которая состоит в том, что изменения статистических характеристик поведения цен редко являются резкими. В основном, эти изменения происходят достаточно медленно. Поэтому есть хорошая возможность для краткосрочного прогнозирования.

Но нужны такие методы прогнозирования, которые сами автоматически обнаруживают статистические изменения рынка и тут же адаптируются к ним. Кроме того, метод прогнозирования должен быть достаточно универсальным, чтобы он работал с любыми биржевыми активами на любом таймфрейме.

На первый взгляд, такой универсальный метод прогнозирования принципиально не может существовать. Да, всё верно, такого метода прогнозирования не существует среди традиционных стратегий, описанных в книгах по техническому анализу.

Однако, вы можете сами конструировать метод прогнозирования, который будет работать у вас для нужного вам рыночного актива на нужном для вас таймфрейме и будет адаптирован к нужным для вас статистическим характеристикам рынка.

Основой такого метода прогнозирования является нейронная сеть. Но это не такая нейронная сеть, которую кто-то уже обучил и дал вам пользоваться. Эту нейросеть, вы будете сами обучать каждый раз, когда меняете рыночный актив, и/или, когда меняете таймфрейм, и/или, когда меняете фрейм, в котором надо прогнозировать поведение цены.

В процессе обучения нейросеть будет сама адаптироваться к статистическим характеристикам выбранного вами рыночного актива, выбранного вами таймфрейма и выбранному вами моменту времени, в котором нужен прогноз.

П.1.2. Как это делается

Вы выбираете нужный вам рыночный актив. Например, валютную пару EUR/USD или другую, или криптовалюту, или акции, или фьючерсы, или металлы, или индексы и т.д. Затем вы выбираете нужный вам таймфрейм. Например, суточный или часовой и т.д. Затем вы выбираете нужные вам последовательные фреймы, на которых вы будете обучать нейросеть.

Всё это вам нужно выбрать для того, чтобы обучить нейросеть прогнозировать поведение цены на первой части введенных вами фреймах (обучающие данные) и протестировать способность к прогнозированию на второй части введенных вами данных (тестовые данные). Обучающие данные предшествуют тестовым данным.

На каждом этапе обучения нейросеть проверяется на тестовых данных. Процесс обучения заканчивается, когда на тестовых фреймах получаются самые лучшие результаты прогнозирования. И только тогда эта обученная нейросеть сможет сделать для вас прогноз цены на будущем фрейме, который должен идти сразу за вашими введенными фреймами.

Вам не нужно уметь обучать нейросеть. Весь процесс автоматически запускается и делается самостоятельно без вашего участия по вашим введенным данным.

П.1.3. Частые вопросы по работе нейросетей

П.1.3.1. Какая нейросеть лучше, Прогнозирующая Машина или Прима? Чем они отличаются?

Нейросеть Прогнозирующая Машина имеет более сложную архитектуру, чем нейросеть Прима.

Нейросеть Прима, это легкая быстрая нейросеть. Эту нейросеть любят, в основном, скальперы, пипсовщики и бинарщики минутники и пятиминутники. Для Примы скорость обучения имеет более важное значение. Поэтому часто Прима выдает прогнозы будучи немного недообученной до конца.

Нейросеть Прогнозирующая Машина никуда не спешит. Время обучения для неё не самое главное. Она может обучаться долго, до 5 минут. Поэтому она обучается до самых лучших показателей на тестовых данных.

Так как для нейросети Прима время обучения очень критично, то трейдер сам выбирает тип оптимизации обучения из двух типов. Так как для нейросети Прогнозирующая Машина время обучения не критично, то она за один сеанс проходит три обучения по трем типам оптимизации.

П.1.3.2. Почему для нейросети Прима в прошлое берется только 150 фреймов, а для Прогнозирующей Машины от 222 до 1022 фрейма?

Нейросеть Прима используют, в основном, на 15-минутных таймфреймах и более коротких. На таких таймфреймах поведение рынка более случайное, чем на длинных таймфреймах. Поэтому обучать на более ранних фреймах бессмысленно. Фактически это уже статистически другой временной ряд, который никак не связан с последними фреймами.

Нейросеть Прогнозирующая Машина используют, в основном, на более длинных таймфреймах. Как правило, на таких таймфреймах у рынка более длительный эффект "памяти". Поэтому, теоретически, нужно больше исторических данных.

Но это теоретически. А на практике, трейдеры часто наблюдают, что увеличение длины исторических данных с 222 до 1022 фрейма, не всегда улучшает прогноз.

П.1.3.3. Почему так быстро идет обучение нейросети Прима?

Для быстрой скорости обучения у нейросети Прима выставлено ограничение по количеству эпох обучения. Достаточно примерно 7-10 эпох обучения, чтобы, с одной стороны, получить уже приемлемые результаты. А, с другой стороны, чтобы еще не началось переобучение, связанное с очень сильной подгонкой результата прогнозирования под конкретное поведение цены и чтобы у нейросети Прима не пропала её обобщающая способность.