Квантовые Финансы

Вычисление Портфелей и Прогнозирование Цен

Анализ инвестиционного портфеля с помощью машинного обучения
Прогнозирование рыночных цен с помощью нейронных сетей

Основные разделы сайта

Доступ к закрытым зонам сайта

  • Доступ к прогнозирующим нейросетям для прогноза будущих цен. Здесь находятся нейросеть "Прогнозирующая Машина" версии 2.1, а также старая нейросеть "Прима", которая когда-то в 2020 году была в бесплатном доступе для всех желающих. Эти нейронные сети прогнозируют будущие биржевые цены на основе введенных пользователем данных о прошлых ценах.
  • Доступ к сервису диверсификации инвестиционного портфеля. Онлайновый калькулятор Дивайдер для формирования и анализа инвестиционного портфеля из активов Московской биржи. Этот калькулятор нужен инвесторам для правильной диверсификации своего портфеля.

Калькуляторы

Описания калькуляторов в закрытых зонах сайта

Общий краткий обзор онлайновых калькуляторов в закрытых зонах сайта, их краткие резюме.
  • Для биржевых инвесторов:
    1. Онлайновый калькулятор Дивайдер для диверсификации, формирования и анализа инвестиционного портфеля. Описание работы Дивайдера и результатов его работы. Калькулятор Дивайдер работает с активами первого уровня листинга Московской биржи и с некоторыми активами из 2-го и 3-го уровня листинга Мосбиржи.
  • Для трейдеров:
    1. Нейросеть "Прогнозирующая Машина". Описание работы онлайнового калькулятора на базе нейросети "Прогнозирующая Машина" для прогнозирования будущих биржевых цен и описание результатов работы калькулятора.
    2. Нейросеть Прима. Описание работы онлайнового калькулятора на базе нейросети "Прима" для прогнозов будущих рыночных цен и описание результатов работы калькулятора.
    3. Калькулятор Фрейминга. Фрейминг, это создание фреймов, подобных биржевым фреймам, из данных пользователя. Калькулятор Фрейминга применяется, когда, например, данные по ценам у пользователя представлены просто одним столбцом чисел.
    4. Калькулятор Комбайнер Фреймов. Комбайнер Фреймов преобразует одни таймфреймы в другие, в том числе и в нестандартные. Например, в 3-дневные или 2-часовые или 40-минутные и т.д. При прогнозировании нейросетями часто бывают нужны нестандартные таймфреймы.

Бесплатные калькуляторы в свободном доступе

Часть калькуляторов находится в бесплатном доступе для всех желающих.
  1. Демо-версия Дивайдера с ограниченным функционалом и ограниченным набором активов. Демо-версия Дивайдера предназначена только для демонстрации мощности самого Дивайдера. В демо-версии можно выбрать только 20 заданных активов и нет возможности задавать точку на Эффективной Границе облака всевозможных портфелей. В результатах не показываются многие стратегии диверсификации и реальные поштучные (и лотовые) распределения активов с учетом суммы средств инвестора. Зато на этой странице находится очень подробная инструкция по использованию Дивайдера.
  2. Калькулятор доходности облигации типа ПД. Вы можете самостоятельно посчитать приведенную к годовой и неприведенную доходность с учетом налогов в России.
  3. Конвертор данных в формат MetaTrader-4. Полезный калькулятор для тех трейдеров, у которых брокер отдает данные не в формате MT-4, а в каком-то своем биржевом формате. Например, с американскими форматами даты и времени, и т.п. Конвертация данных в формат МетаТрейдер-4 необходима для использования нейронных сетей нашего сайта. Исторически так сложилось, что наши нейросети используют биржевые данные в самом распространенном формате MetaTrader-4, но программное обеспечение брокеров не всегда позволяет конвертировать данные в такой формат.
  4. Калькулятор спектра рыночных волн. Вычисление АЧХ и ФЧХ биржевых цен, их объемов и производных методом Фурье-разложения. На спектральном графике можно увидеть частоты аномально высоких амплитуд рыночных волн. Калькулятор вычисляет амплитуды и фазы всех волн на заданном временном интервале, которые можно копировать себе, и рисует графики зависимости амплитуду от частоты (АЧХ), первых 5 низкочастотных волн и первые 5 волн с самой высокой амплитудой.
  5. Калькулятор лаговых корреляций. Калькулятор лаговых корреляций вычисляет и парные лаговые корреляции между двумя биржевыми активами, и функцию автокорреляции одного биржевого актива. Таким образом можно прогнозировать движения цен одного актива по прошлому поведению цен другого актива, и можно оценить "память" актива в прошлое для подбора правильных параметров разных индикаторов технического анализа.
  6. Калькулятор эталонного наивного прогнозирования. Метод наивного прогнозирования применяется для того, чтобы сравнить свой разработанный метод прогнозирования цен с эталоном. Если ваш метод прогнозирования направления изменения цен работает хуже наивного прогнозирования, то ваш метод надо выбросить и не использовать его.

Метрики качества

Основные метрики по которым видно, хорошо ли прогнозирует нейросеть и поддается ли рынок прогнозированию. Собственно говоря, эти метрики используются при применении любых методов прогнозирования биржевых цен, не только при прогнозировании нейронными сетями. Если трейдер не использует эти метрики, то он рискует или посчитать хорошую торговую стратегию плохой, или плохую стратегию ошибочно принять за хорошую, или, вообще, пытаться, как игрок в казино, прогнозировать случайный белый шум.

  • Метрики качества прогнозирования. Эти метрики показывают, как хорошо или плохо работает какой-нибудь метод прогнозирования на тестовом интервале данных. Тестовый интервал данных выбирается непосредственно перед той временной точкой, в которой надо сделать прогноз.
    1. RMSE - Корень из среднеквадратичной ошибки. Показывает, как сильно прогнозы цен, в среднем, отклоняются от реальных цен на временном интервале тестовых данных.
    2. R2 - Коэффициент детерминации. Показывает, на сколько прогнозы цен на временном интервале тестовых данных лучше, чем простой прогноз значением средней цены на временном интервале тестовых данных.
    3. PCDP - Доля верных прогнозов направления движения цены. Показывает, на сколько правильно на временном интервале тестовых данных прогнозируется движение цены вверх или вниз или без изменения. Прогнозирование направления движения цены важно для любого вида трейдинга, но, особенно, для бинарных опционов.
    4. PFP - Пофреймовая прибыль. Показывает, на сколько правильно на временном интервале тестовых данных прогнозируется движения цены вверх или вниз на более длинных японских свечах (пусть даже в ущерб правильному прогнозированию направления движения цены для коротких свечей). Это важно для трейдинга на Форексе и на фондовых биржах.
    5. CCP - Уверенность правильного прогноза. Если на тестовых данных есть верные прогнозы направления движения цены, то эта метрика показывает в этих верных прогнозах на сколько сильно они опережают или отстают от движения цены. Это тоже важно для трейдинга на Форексе и на фондовой бирже, чтобы оценить вероятное положение уровня TakeProfit.
  • Метрики качества данных пользователя помогают понять принципиальную прогнозируемость или невозможность прогнозирования рынка, на котором хочет заработать трейдер. Эти метрики используются при любом методе прогнозирования (не только с нейросетями). Мало того, эти метрики надо знать еще до того, как трейдер собрался прогнозировать. Это метрики выбора такого рынка, на котором можно заработать.
    1. Коэффициент Неслучайности. Коэффициент неслучайности показывает, на сколько последовательность цен вашего рынка отличается от того, что выдает обыкновенный генератор случайных чисел, который по законам математики невозможно ничем прогнозировать. Коэффициент неслучайности работает на базе статистики продолжения тренда и перехода на противоположный тренд.
    2. Коэффициент Разворотов. То же самое, что и в предыдущем пункте, но по статистике только числа разворотов трендов.
    3. Среднее Количество Фаз. То же самое, что и в предыдущих пунктах, но по статистике только числа трендов.

Статьи по методам прогнозирования

Фундаментальный анализ

Технический анализ

  • Эталонные наивные методы прогнозирования. Что такое наивные методы прогнозирования цен и почему они являются эталоном для сравнения со своим методом прогнозирования.

Цены лицензий доступа к закрытым зоном сайта

  • Прайс. Сколько стоит доступ в закрытые зоны сайта и на какой срок действует абонемент.

Презентации

  • Презентация нейросети "Прогнозирующая Машина". Посмотрите, надо ли вам прогнозировать биржевые цены с помощью нейросетей, или вы совсем не в теме. Узнайте, что вам дает прогнозирование цен с помощью нейронной сети "Прогнозирующая Машина".
  • Презентация онлайнового калькулятора Дивайдер. Посмотрите, нужен ли вам анализ вашего инвестиционного портфеля и его диверсификация, или вы совсем не в теме. Узнайте, как вашему инвестиционному портфелю может помочь диверсификация.

Инструкции для покупателей

  • Для покупателей лицензии для доступа к прогнозирующим нейросетям:
    1. Инструкция по оплате и получении пин-кода. Всё очень просто. Но эта инструкция излишне подробная. Примерно всё также, как оплата в каком-нибудь интернет-магазине, только товар в виде pin-кода приходит вам на почту.
    2. Инструкция по применению полученного pin-кода. Тоже излишне подробная инструкция. Ваш пин-код доступа, это ваш пароль для входа в закрытую зону сайта, где работают нейросети по прогнозированию будущих цен.
  • Для покупателей лицензии для доступа к калькулятору Дивайдер:
    1. Инструкция по оплате и получении пин-кода. Всё тоже очень просто. И эта инструкция тоже излишне подробная. Примерно всё также, как оплата в каком-нибудь интернет-магазине, а товар в виде pin-кода приходит вам на электронную почту.
    2. Инструкция по применению полученного pin-кода. Тоже очень подробная инструкция. Ваш пин-код доступа, это ваша лицензия для входа в закрытую зону сайта, где находится онлайновый калькулятор для формирования и анализа инвестиционного портфеля из активов московской биржи.

Способы связи

Электронная почта

Любые ваши вопросы по работе нейросетей для прогнозирования цен и по работе калькулятора Дивайдер для формирования инвестиционного портфеля принимаются по Электронной почте.

Социальные сети и мессенджеры

Новости по калькулятору Дивайдер для инвесторов и калькуляторам для трейдеров, а также разная другая информация по темам формирования инвестиционного портфеля и прогнозирования цен публикуется в сообществах социальных сетей:

В Нельзяграме, Запрещенбуке и в Неходиттере все наши аккаунты удалены. В ОК у нас дохлые сообщества. В ММ сообщество заброшено.

Другие ресурсы

Списки бесплатных калькуляторов на других сайтах

Онлайновые калькуляторы для трейдеров:

Электронные книги

Предупреждение о рисках и снятие ответственности

Материалы данного сайта ни в коем случае не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не должны посетителями этого сайта восприниматься, как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Вся информация и сервисы предоставляются с образовательной и ознакомительной целями.

  • Уведомление о рисках. Инвестиции и/или трейдинг связаны с различными рыночными, экономическими, политическими, и другими рисками. Инвестиции и/или трейдинг не всегда приносят доход. Надо осознавать, что инвестирование и/или трейдинг в финансовые активы требует обширных знаний и значительного опыта. А также инвестору/трейдеру необходимо понимание природы и сложности финансовых инструментов, способности определять объем инвестирования и оценивать связанные с этим риски.
  • Снятие ответственности. Администрация данного сайта не несет никакой ответственности за неправильное понимание материала этого сайта и неправильное применение этого материала на практике. Поэтому не принимаются никакие претензии от пользователей по поводу того, что они не смогли получить доход в таком размере, на который они рассчитывали, планировали, надеялись, хотели, мечтали, грезили, фантазировали или видели во сне. Также не принимаются любые претензии, связанные с тем, что пользователи, вообще, не получили никакого дохода, или даже остались в убытках. Если вы не согласны с этим, то, пожалуйста, покиньте данный сайт.




Скачать книгу
"Диверсификация инвестиционного портфеля.
Теория
Марковица-Шарпа"

forecast.nanoquant.ru © 2008-2024 Lasto Nano CMS | Programming Master Lasto | Memory consumption: 0.75 Mb |