Калькулятор Спектра Рыночных Колебаний

1. Что делает Калькулятор Спектра Рыночных Колебаний

Калькулятор Спектра Рыночных Колебаний вычисляет зависимость амплитуды колебаний цен и объемов торгов от частоты колебаний и строит график этой зависимости. Так как спектр колебаний на конечном временном отрезке является не непрерывным, а дискретным, то график строится в виде дискретной гистограммы. Каждой частотной волне (гармонике или моде колебаний) соответствует своя амплитуда.

Так как зависимость данных от времени представляет собой не непрерывную функцию, а дискретную, то спектр колебаний таких данных является конечным. Высокочастотные колебания внутри фрейма для введенного датафрейма не могут влиять на увеличение ширины спектра в высокочастотную область.

2. Как работает Калькулятор Спектра Колебаний

Для получения Амплитудно-Частотной Характеристики (АЧХ) надо сделать 3 следующих шага:

1. Вставить в окно ввода исторические данные котировок рыночного актива в формате MeteTrader-4. (Конвертировать данные вашего брокера и вашей торговой платформы в формат МетаТрейдер-4 можно в этом Конверторе котировок.)
2. Выбрать, спектр чего вы хотите посмотреть:
   • Спектр самих данных (цена или объем)
   • Спектр скорости изменения данных (спектр производной по времени от цены или объема)
3. Выбрать, у какой характеристики данных (или её скорости) вы хотите посмотреть спектр:
   • Цена открытия фреймов
   • Максимальная цена фреймов
   • Минимальная цена фреймов
   • Цена закрытия фреймов
   • Объем торговли
   • Средняя цена фрейма по ценам открытия и закрытия фрейма
   • Средняя цена фрейма по ценам всех 4-х цен фрейма: открытия, максимальная, минимальная и закрытия

После нажатия на кнопку "Разложить на волны!", Калькулятор делает фурье-разложение выбранной вами последовательности.

3. Что вам выдает Калькулятор Спектра Колебаний

Выдается следующий результат:

1. Столбчатая диаграмма зависимости амплитуды волн от частоты волн. Высота столбика соответствует амплитуде волны. Номера столбиков нумеруют частоты найденных волн.
2. Графики первых пяти обнаруженных волн. Первые 5 волн, это не всегда самые высокие волны. Смотрите в таблицу пункта 4.i, чтобы найти самые высокие волны.
3. График, который показывает, как сумма волн сходится к выбранной вами последовательности. На графике рисуется выбранная вами последовательность и графики суммы некоторых первых волн. Видно, что чем больше волн просуммировано, тем эта сумма больше совпадает с реальной последовательностью, которую разложили на отдельные волны.
4. График, который показывает, как сумма волн сходится к выбранной вами последовательности, если суммировать не первые волны по возрастанию частоты колебаний, а первые волны по убыванию амплитуды колебаний. То есть начала суммируем не самые низкочастотные волны, а самые высокие волны. Видно, что требуется гораздо меньше количетво волн, чтобы их сумма почти совпала с реальным графиком.
   1. Таблица численных значений амплитуды и фазы нескольких первых самых высоких волн. Волны в таблице упорядочены по убывнию амплитуды колебаний.
5. Таблица численных значений амплитуды и фазы всех обнаруженных волн. Фазы даются в радианах и в градусах. Волны упорядочены по возратанию частоты колебаний.
6. Та же самая таблица в csv-формате для копирования найденных частот и фаз. Эти данные можно использовать для дополнительного анализа, например в Excel.

4. Зачем трейдерам нужен Калькулятор Спектра Колебаний

С помощью Калькулятора Спектра Рыночных Колебаний трейдер может увидеть какие ценовые волны и волны объемов сделки преобладают на выбранном рынке, а также какие волны скоростей изменения этих величин преобладают на рынке. Эта информация может быть использована для 3-х применений:

• Волны указывают на периодичность поведения цен и объемов торговли. Появляется возможность прогнозировать, например, через какое время снова начнется подъем или спад цены, когда начнется подъем или спад объемов торгов.
• Стабильный спектр на разных введенных временных интервалах одной и той же длины говормт о том, что данный рынок достаточно стабильный и прогнозирование найденными волнами вполне оправдано. Наоборот, сильные смещения максимумов и минимумов спектра в другие частоты говорит о том, что рынок очень хаотичен и волны колебаний на нем нестабильные. Прогнозировать такой рынок найденными волнами достаточно рисковано.
• Можно более точно находить волны Эллиотта, их длину и амплитуду. Только не забывайте, что Эллиотт одной волной считал то, что математики и физики сейчас называют (и на этом сайте тоже) полуволной.

5. Какие стабильные волны наблюдаются чаще всего

Это очень сильно зависит от конкретного рынка, особенно, для рынка акций и фьючерсов.

Но некоторые волны встречаются на более чем половине всех рынков. Это, например, такие волны, как:

• Суточные (24-часовые) волны. Они связаны с тем, что в разное время суток с периодичностью 24 часа открываются или закрываются на планете фондовые биржи в разных частях света. Это оказывает влияние и на другие рынки, в том числе и такие, которые сами по себе не имеют такой периодичности в их открытии и закрытии (например, Форекс).
• Недельные волны. Это, обычно, периоды в 5 дней, так как выходные дни (суббота и воскресенье) являются нерабочими. Эта периодичность связана с 2-мя причинами:
  1. Многие участники финансовых рынков в выходные хотят отдохнуть и не волноваться за свои открытые позиции. Ведь в понедельник в начале торгов часто бывают непредсказуемые гэпы. Поэтому многие трейдеры в пятницу в конце дня предпочитают закрыть все свои открытые позиции.
  2. В некоторых странах зарплату выдают не ежемесячно, а еженедельно. Поэтому каждую неделю некоторые работодатели продают часть своих высоколиквидных биржевых активов, чтобы превратить их в деньги для зарплаты. (Или свои биржевые активы продают банки, которые обслуживают такие предприятия, чтобы у банка хватало денег для зарплаты работникам предприятий.)
• 2-недельные волны. Такие волны бывают связаными с тем, что в некоторых странах зарплату выдают 2 раза в месяц, как, например, в России. Поэтому каждые 2 недели некоторые работодатели продают часть своих высоколиквидных биржевых активов, чтобы превратить эти активы в деньги для зарплаты. Как правило, эта волна бывает слабо выраженной, так как в разных компаниях дни выплаты зарплаты могут существенно быть разными.
• Ежемесячные волны. Эти волны бывают плохо выражены на интервалах меньше года на дневных и недельных таймфреймах, так как в месяцах разное количество дней и дробное число недель. На интервале более года эти волны часто имеют низкий пик размазанный по по 2-3 барам гистограммы. Месячные волны связаны с 2-я причинами:
  1. Многие участники финансовых рынков ежемесячно платят налоги. Поэтому каждый месяц эти компании продают часть своих высоколиквидных биржевых активов, чтобы превратить их в деньги для уплаты налогов.
  2. В некоторых странах зарплату выдают ежемесячно. Поэтому каждый месяц некоторые работодатели продают часть своих высоколиквидных биржевых активов, чтобы превратить эти активы в деньги для зарплаты.
• Квартальные волны. Эти волны связаны с ежеквартальными налоговыми платежами.

На рынках фьючерсов на сельскохозяйственную продукцию волны часто связаны с сезонами урожая на ту или иную сельскохозяйственную культуру. Например, 2 сезона урожая на кукурузу в Китае, или 3 сезона урожая на ананасы в Юго-Восточной Азии.

6. Как пользоваться гистограммой АЧХ

Если навести курсор мышки на какой-нибудь бар гистограммы, то появится небольшое окошко в котором будет показаны 2 числа:

• Номер волны
• Амплитуда этой волны

Если кликнуть мышкой на каком-нибудь баре, то он становится выделенным, а все другие бары слегка светлыми. Это удобно для отсчитывания количества волн от выделенного бара до какого-нибудь другого. Кликнув мышкой на другом баре мы выделяем его. А кликнув мышкой на уже выделенном баре, мы отменяем режим выделения.

6.1. Частота и период номера волны

Номер волны, это нормированная частота колебаний. Нормировка частоты производится на длину всего временного интервала.

Почему сделано так?

Потому что так очень удобно перевести нормированную частоту в период колебаний. Ведь трейдеру нужна не сама частота колебаний, а период колебаний.

Почему бы тогда не сделать сразу же график спектра в зависимости от периода колебаний, а не от частоты?

Потому что тогда график надо будет делать не эквидистантным. Иначе он будет сильно сгущаться к нулю. И возле нуля все бары будут сливаться друг с другом. Но неэквидистантный график очень неудобный, так как на нем плохо видно, где период уменьшился в 2 раза, а где в 4 раза. На частотном графике такой проблемы нет.

6.2. Как найти период колебаний по номеру волны

Это очень просто. Надо длину интервала разделить на номер волны.

Период волны в количестве фреймов = Число фреймов / Номер волны

Период волны в единицах времени = (Число фреймов / Номер волны) * Таймфрейм

Например, если трейдер ввел 150 фреймов, то первая волна имеет период 150 / 1 = 150 фреймов. Допустим, это 1-часовой таймфрейм, то есть каждый фрейм соответствует одному часу. Значит, первая волна имеет период 150 часов. На введенных 150 часах помещается одна волна с таким периодим.

А если это были 15-минутные данные, тогда длина волны будет 150 х 15 = 2250 минут или это будет в часах период 37 часов 30 минут.

Волна номер 2 (говорят, 2-я гармоника или 2-я мода колебаний) будет на тех же 150 фреймах иметь длину волны 150 х / 2 = 75 фреймов, то есть на интервале помещаются две длины волны второй гармоники. Для 1-часового таймфрейма, это период в 75 часов. А для 15-минутного таймфрейма, это 1125 минут, или это период в 18 часов 45 минут.

И т.д.

Таким образом, номер волны всегда равен количеству длин волн, которое у этой гармоники помещаются на всем интервале. Например, у 6-й гармоники на интервале 150 фреймов разместится 6 волн с длиной волны 150 / 6 = 25 фреймов. Это 25 часов для 1-часового таймфрейма, и 375 минут (6 часов 15 минут) для 15-минутного таймфрейма введенных данных.

Для интервала 150 фреймов самой последней модой колебаний является 75-я гармоника. Она соответствует волне с 75 периодами на интервале 150 фреймов. Это период 150 / 75 = 2 фрейма.

Почему же на графике спектра колебаний нет более высокочастотных волн? Почему, например, нет амплитуды волны с периодом 1 фрейм?

Потому что на дискретных данных, начиная с этой гармоники, мы уже не можем различить между собой все более высокие моды колебаний. На дискретных данных эти колебания просто совпадают между собой, так как все эти колебания происходят уже внутри каждого фрейма, и у этих высокочастотных колебаний одинаковые цены открытия и закрытия фреймов.

Отличить друг от друга такие колебания невозможно для данного таймфрейма. Чтобы найти более высокочастотные колебания надо тот же временной интервал представить более мелким таймфреймом. Например, если это были 150 фреймов в 1-часовом таймфрейме, то на том же временном интервале 150 часов можно взять 150 х 4 = 600 фреймов в 15-минутном таймфрейме или 150 х 12 = 1800 фреймов в 5-минутном таймфрейме или 150 х 60 = 9000 фреймов в 1-минутном таймфрейме.

В последнем случае Калькулятор Спектра Рыночных Колебаний найдет самую высокочастотную амплитуду у волны номер 4500. Эта волна имеет период 9000 / 4500 = 2 фрейма, то есть 2 минуты. На одном часе будет 60 / 2 = 30 таких волн. То есть переход на данные в более подробном таймфреймы позволяет найти более высокочастотные колебания.

6.3. Как найти частоту колебаний по номеру волны

Частота рыночных волн для трейдера не слишком информативная величина. Но для полноты описания скажем несколько слов и о частоте.

Частота обратно пропорциональна периоду колебаний:

Частота волны = 1 / Период колебаний

Итак:

Частота в физических единицах = Номер волны / (Число фреймов * Таймфрейм)