Онлайновые калькуляторы Сервиса Вычисления Портфелей и Прогнозирования Цен выполняют очень полезную работу для инвесторов и трейдеров. На сайте есть онлайновые калькуляторы для задач прогнозирования рыночных цен по их историческим данным и калькуляторы формирования инвестиционного портфеля по историческим данным активов московской биржи.
Также имеются онлайновые калькуляторы для подготовки исторических данных для прогнозирования цен. А также здесь вы найдете и просто полезные калькуляторы для глубогоко математического анализа поведения цен рыночных активов.
На сайте Сервиса вычисления портфелей и прогнозирования цен вы можете использовать следующие калькуляторы:
- Калькуляторы в закрытых зонах сайта с платным доступом:
- Закрытая Зона сайта для инвесторов:
- Закрытая Зона сайта для трейдеров:
Здесь ссылки на калькуляторы в бесплатном доступе ведут на сами калькуляторы и на их описание.
Ссылки на калькуляторы в платном доступе ведут на краткие описания возможностей этих калькуляторов. К самим калькуляторам доступ предоставляется только после внесения абонентской платы. Цена доступна любому трейдеру.
Калькулятор Дивайдер активов московской биржи
Дивайдер, это распределитель средств инвестора по активам на основе теории Марковица. Дивайдер вычисляет, сколько отдельных активов нужно купить инвестору и сколько нужно купить отдельных лотов, если инвестор покупает активы полными лотами. Цены покупки берутся по дневным ценам закрытия последнего биржевого дня, для которого уже сформированы дневные цены закрытия.
Вычисляется не только инвестиционный портфель с весовыми коэффициентами, заданными инвестором, но и классические портфели из тех же самых активов, которые выбрал инвестор:
- Однородный портфель
- Портфель максимального коэффициента Шарпа
- Портфель минимального риска
- Портфель Келли
- Портфель простого паритета риска
- Инверсно-дисперсный портфель
- Однородный портфель
- Портфель иерархического паритета риска
- Портфель заданной жадности
Дивайдер предназначен для неквалифицированных инвесторов. Поэтому набор активов соответствует первой и второй категории листинга московской биржи.
Дивайдер предназначен не для активного трейдинга, а для долговременных инвестиций. Поэтому в Дивайдере не используются шортовые позиции, и, соответственно, все весовые коэффициенты активов неотрицательные.
Пользователь указывает, какую сумму надо распределить, интервал для анализа, значение безрисковой ставки, коэффициент жадности и выбирает нужные активы из акций, депозитарных расписок и БПИФов. У этих активов пользователь может указать веса своего портфеля и коррекции доходности активов, чтобы учесть комиссии и/или дивиденды, или просто свои прогнозы будущих доходностей.
Дивайдер находится в закрытой зоне для инвесторов (зона сервиса анализа и формирования инвестиционного портфеля).
Калькулятор на базе нейросети Прима
Нейросеть Прима, это простая авторская нейронная сеть рекурентного типа, которая берет в работу последние 150 фреймов исторических данных, введенных пользователем. Обучение проводится по первым 125 фреймам, а тестирование идет на последних 25 фреймах.
Отличительной особенностью этой нейросети является быстродействие, так как она изначально разрабатывалась для скальпинга и пипсования на Форексе и времен экспирации 1 мин и 5 мин на бинарных опционах. Поэтому Прима выдает результаты всего за несколько секунд.
В первую очередь нейросеть Прима предназначена для прогнозирования направления движения цены, вверх или вниз. Конкретные значения цены закрытия будушего фрейма, его максимальная и минимальная цены выдаются в качестве бонуса. Поэтому рекомендации по установке ордеров TakeProfit и StopLoss даются достаточно осторожные.
Первоначально нейросеть Прима не имела никакого названия. Точнее она называлась Полной версией Сервиса Прогнозирования. Предполагалось, что в будущем в неё будут просто вноситься всё новые и новые улучшения. Но затем появилась нейросеть Прогнозирующая Машина с принципиально новой архитектурой. Так как Прогнозирующая Машина не годится для пипсовщиков, скальперов и минутников, то решено было первую нейросеть оставить в боевом строю и дать ей название Прима. Название Прима нейросети дано потому что эта нейросеть была самой первой в Сервисе Прогнозирования.
Калькулятор Прима находится в закрытой зоне для трейдеров (зона прогнозирующих нейросетей).
Калькулятор на базе нейросети Прогнозирующая Машина
Первоначально предполагалась, что Прогнозирующая Машина заменит нейросеть Прима. Но потом выяснилось, что для получения достаточно хороших прогнозов ей требуется гораздо больше время на обучение, чем нейросети Прима. Поэтому в Сервисе Прогнозирования были ставлены обе нейросети под разными названиями.
Так как нейросеть Прогнозирующая Машина всё равно обучается гораздо дольше, чем Прима, то её не имеет смысла использовать для прогноза на минутных и 5-минутных таймфреймах. Поэтому решено было за один сеанс провести не одно обучение нейросети, а три. Все три обучения проводятся с разными типами оптимизациями:
- Оптимизация по среднеквадратичной ошибке RMSE
- Оптимизация по направлению движения цены PCDP
- Оптимизация по максимизации пофреймовой прибыли PFP
Этим Прогнозирующая Машина отличается от Примы. В Приме пользователь сам задает, какой тип оптимизации использовать (по PCDP или по PFP). И обучение Примы идет только по одному, выбранному пользователем типу оптимизации.
Если бы в Прогнозирующей Машине пользователь сам выбирал бы тип оптимизации, то Прогнозирующая Машина работала бы в 3 раза быстрее. Но, как показала, практика, 90% всех трейдеров плохо знают математику и поэтому лучше не заставлять их делать такой трудный для них выбор. Лучше сразу показать им все 3 результата прогнозирования и пусть теперь они с этим живут.
Калькулятор Прогнозирующая Машина находится в закрытой зоне для трейдеров (зона прогнозирующих нейросетей).
Калькулятор Фрейминга
Калькулятор Фрейминга, это не нейросеть. Это калькулятор, который создает крупные фреймы (японские свечи) из мелких фреймов или из столбика данных. В первую очередь он предназначен для создания фреймов из временного ряда. Вы просто объединяете вместе по несколько заданных идущих подряд чисел и делаете из них фрейм.
Например, вы хотите иметь прогнозы на сутки вперед. Но дневной фрейм закрывается в 0 часов 0 минут по Гринвичу. А для вас удобное время для входа в рынок, это примерно от 15 часов 30 минут до 15 часов 50 минут по Гринвичу, когда вы приходите с основной работы домой. В это время последняя дневная свеча еще окончательно не сформировалась. Она не годится для прогноза.
Как же сделать прогноз, например, с сегодня с 14 часов 45 минут до завтра на 14 часов 45 минуты?
Для этого вам сначала надо сформировать дневные таймфреймы, границами которых являются не 0 часов 0 минут по Гринвичу, а 14 часов 45 минуты по Гринвичу. Калькулятор Фреймования сформирует вам эти таймфреймы из минутных или 5-минутных или 15-минутных исторических данных.
Если нужно, чтобы граница проходила по 14 часов 30 минут, то Калькулятор Фреймования может создать такие дневные исторические данные еще и из 30-минутных данных.
Калькулятор Фрейминга находится в закрытой зоне для трейдеров (зона прогнозирующих нейросетей).
Калькулятор Комбайнер фреймов
Комбайнер фреймов делает то же самое, что и калькулятор Фрейминга, но только с данными, которые уже в формате MetaTrader-4. То есть Комбайнер формирует новые фреймы не из одного столбца данных, а из всех 7 столбцов данных.
Это используется для двух целей:
- Создание нестандартных таймфреймов, которые невозможно получить в вашем торговом терминале. Например, 2-часовые, 3-часовые, 45-минутные, 2-дневные, и т.д
- Создание таких таймфреймов, которые имеют нестандартные границы. Например, часовой таймфрейм, в котором фреймы начинаются не в 00 минут, а в 15 минут или в 30 минут. Или, например, дневной таймфрейм, в котором фреймы начинаются не в 00 часов, а в 12 часов, или в 20 часов, или даже в 16:10, и т.д.
Калькулятор Комбайнер находится в закрытой зоне для трейдеров (зона прогнозирующих нейросетей).